PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIMFX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMFX и MHESX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund
6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund
-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.59% против 4.60% соответственно.


GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Implementation Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Сравнение комиссий GIMFX и MHESX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MHESX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GIMFX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIMFXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.30

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

1.95

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.35

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

6.14

+9.03

GIMFX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа MHESX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIMFXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.30

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.02

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.31

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.18

+0.47

Корреляция

Корреляция между GIMFX и MHESX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и MHESX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund
4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund
0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и MHESX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и MHESX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIMFXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-46.01%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-10.87%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-36.05%

+22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-36.05%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-8.64%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-11.76%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.74%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и MHESX

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIMFXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.36%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

7.93%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

15.57%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

15.16%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

14.78%

-5.84%