Сравнение GIMFX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.59% против 4.60% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и MHESX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MHESX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIMFX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
GIMFX
MHESX
Сравнение GIMFX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.30 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 1.95 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.35 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 6.14 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.30 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.02 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.18 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и MHESX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и MHESX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и MHESX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -46.01% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -10.87% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -36.05% | +22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -36.05% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -8.64% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -11.76% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.74% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и MHESX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.36% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.93% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 15.57% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 15.16% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 14.78% | -5.84% |