Сравнение GIMFX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.62% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и GMCDX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
GIMFX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
GIMFX
GMCDX
Сравнение GIMFX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 3.12 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 4.54 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.76 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.55 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 17.85 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 3.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.83 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и GMCDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и GMCDX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и GMCDX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -68.24% | +42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -5.69% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -26.02% | +12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -26.02% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -3.56% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -17.75% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.14% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и GMCDX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.27% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 3.92% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 6.72% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 11.16% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 9.31% | -0.37% |