PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMFX с CGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIMFX с CGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIMFX (GMO Implementation Fund) and CGO (Calamos Global Total Return Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GIMFX returned 7.26%/yr vs 12.30%/yr for CGO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GIMFX charges 0.02%/yr vs 2.86%/yr for CGO.

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и CGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у CGO с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям CGO по среднегодовой доходности: 7.26% против 12.30% соответственно.

GIMFX

1 день
0.40%
1 месяц
5.11%
С начала года
14.16%
6 месяцев
16.37%
1 год
32.72%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.54%
10 лет*
7.26%

CGO

1 день
-1.06%
1 месяц
9.19%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.19%
1 год
34.18%
3 года*
25.31%
5 лет*
6.14%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIMFX и CGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund		14.16%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
CGO
Calamos Global Total Return Fund		25.76%8.87%36.81%14.03%-36.60%13.04%20.87%45.08%-26.14%56.67%

Correlation

The correlation between GIMFX and CGO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.47

The correlation between GIMFX and CGO shifts across timeframes, from 0.43 (10 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Implementation Fund

Calamos Global Total Return Fund

Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с RPGAXGIMFX с IFAFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с CIBFXGIMFX с CENTXGIMFX с HGLB
Часто сравнивают с CGO:
CGO с GAOSXCGO с CHWCGO с MQIFXCGO с SEAIXCGO с FFACXCGO с PGPCGO с GBFFX

Доходность на риск

GIMFX vs. CGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CGO
Ранг доходности на риск CGO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c CGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMFXCGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.17

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.83
2.90

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.38

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.25

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

7.93

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMFX vs. CGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа CGO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и CGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMFXCGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

2.17

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.30

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и CGO

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки CGO в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и CGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIMFXCGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-60.03%

+34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-15.24%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-26.70%

+18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-43.69%

+29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-50.89%

+25.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-11.57%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.32%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и CGO

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 2.84%, в то время как у Calamos Global Total Return Fund (CGO) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIMFXCGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.46%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

12.97%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

15.82%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

20.35%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.98%

24.69%

-15.71%

Сравнение комиссий GIMFX и CGO

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CGO в 2.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и CGO

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CGO в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGO
Calamos Global Total Return Fund		6.88%8.43%8.43%10.57%12.68%7.80%8.18%8.96%11.81%7.97%11.40%10.51%
GIMFX
GMO Implementation Fund		3.75%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIMFX and CGO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGO has higher volatility (5.46%) compared to GIMFX (2.84%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs CGO's -60.03%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIMFX и CGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор