PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILT с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILT с LITE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GILT (Gilat Satellite Networks Ltd) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, GILT returned 14.56%/yr vs 43.74%/yr for LITE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILT и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 150.02%. За последние 10 лет акции GILT уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 14.56% против 43.74% соответственно.

GILT

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.15%
С начала года
15.92%
6 месяцев
18.30%
1 год
138.10%
3 года*
37.66%
5 лет*
6.65%
10 лет*
14.56%

LITE

1 день
3.59%
1 месяц
-10.56%
С начала года
150.02%
6 месяцев
184.13%
1 год
977.85%
3 года*
158.28%
5 лет*
62.72%
10 лет*
43.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILT и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		15.92%110.41%0.65%5.34%-17.96%18.14%-12.01%-9.43%18.35%54.49%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		150.02%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between GILT and LITE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILT:

$1.16B

LITE:

$88.65B

EPS

GILT:

$0.49

LITE:

$5.26

Коэффициент P/E

GILT:

30.72

LITE:

175.08

Коэффициент P/S

GILT:

2.09

LITE:

30.95

Коэффициент P/B

GILT:

2.16

LITE:

29.82

Общая выручка (12 мес.)

GILT:

$470.09M

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILT:

$142.60M

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

GILT:

$56.44M

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilat Satellite Networks Ltd

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с GILT:
GILT с FTVGILT с CRDOGILT с WMTGILT с AAPLGILT с SPYGILT с DNNGILT с INTC
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с MU

Доходность на риск

GILT vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг доходности на риск GILT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILT c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILTLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
11.43

-9.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
5.42

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

34.43

-30.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

126.26

-116.31

GILT vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 11.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILT и LITE

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILTLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-66.89%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.96%

-28.70%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-50.63%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.20%

-66.48%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

-66.89%

-14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-12.49%

-86.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-23.57%

-57.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

7.81%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и LITE

Текущая волатильность для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) составляет 25.22%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 28.12%. Это указывает на то, что GILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILTLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.22%

28.12%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.23%

69.73%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.60%

86.47%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

59.94%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

56.62%

-8.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и LITE

Ни GILT, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILT и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilat Satellite Networks Ltd и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
110.47M
808.40M
(GILT) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILT и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilat Satellite Networks Ltd и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
34.1%
44.2%
Активы портфеля
GILT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.65M при выручке в 110.47M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

GILT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.43M при выручке в 110.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

GILT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.23M при выручке в 110.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

GILT and LITE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (28.12%) compared to GILT (25.22%). In terms of maximum drawdown, GILT dropped -99.94% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.43 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILT и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор