PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILIX с RYOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILIX с RYOCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) are both mutual funds - GILIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Guggenheim, while RYOCX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. GILIX is actively managed, while RYOCX is passively managed. Over the past 10 years, GILIX returned 14.93%/yr vs 20.83%/yr for RYOCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GILIX charges 1.01%/yr vs 1.24%/yr for RYOCX.

Доходность

Сравнение доходности GILIX и RYOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILIX показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у RYOCX с доходностью 20.78%. За последние 10 лет акции GILIX уступали акциям RYOCX по среднегодовой доходности: 14.93% против 20.83% соответственно.

GILIX

1 день
-0.57%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.10%
1 год
31.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.93%

RYOCX

1 день
-0.30%
1 месяц
9.09%
С начала года
20.78%
6 месяцев
19.15%
1 год
39.97%
3 года*
27.47%
5 лет*
16.70%
10 лет*
20.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILIX и RYOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		14.27%16.30%25.96%27.09%-21.88%28.43%18.05%29.96%-6.99%22.38%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		20.78%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%

Correlation

The correlation between GILIX and RYOCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.90

The correlation between GILIX and RYOCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NAA Large Core Fund Class Institutional

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Часто сравнивают с GILIX:
GILIX с SECUXGILIX с GIBIXGILIX с FSKAXGILIX с POGSXGILIX с FGRTXGILIX с YFSIXGILIX с AUEIX
Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с EPGFXRYOCX с RMQAXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с VDC

Доходность на риск

GILIX vs. RYOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILIX
Ранг доходности на риск GILIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILIX c RYOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILIXRYOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.52

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.31

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.29

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

12.48

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILIX vs. RYOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOCX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILIX и RYOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILIXRYOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.55

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GILIX и RYOCX

Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и RYOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILIXRYOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-83.75%

+48.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.31%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-22.97%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-38.04%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-38.04%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.30%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-31.88%

+26.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.24%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GILIX и RYOCX

Текущая волатильность для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) составляет 3.95%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что GILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILIXRYOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.52%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.18%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

16.08%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

22.77%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

22.62%

-4.50%

Сравнение комиссий GILIX и RYOCX

GILIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии RYOCX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILIX и RYOCX

Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности RYOCX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		2.86%3.27%23.88%2.78%41.55%4.81%9.53%1.80%23.14%19.31%1.95%12.83%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		3.54%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GILIX and RYOCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYOCX has higher volatility (4.52%) compared to GILIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs RYOCX's -83.75%.

GILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILIX и RYOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор