Сравнение GILIX с DHAMX
GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GILIX returned 14.96%/yr vs 14.56%/yr for DHAMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GILIX charges 1.01%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.
Доходность
Сравнение доходности GILIX и DHAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILIX показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 20.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GILIX имеют среднегодовую доходность 14.96%, а акции DHAMX немного отстают с 14.56%.
GILIX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 14.96%
DHAMX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам GILIX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILIX NAA Large Core Fund Class Institutional | 11.33% | 16.30% | 25.96% | 27.09% | -21.88% | 28.43% | 18.05% | 29.96% | -6.99% | 22.38% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 20.94% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Correlation
The correlation between GILIX and DHAMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between GILIX and DHAMX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILIX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
GILIX
DHAMX
Сравнение GILIX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILIX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.44 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 16.14 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILIX и DHAMX
Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и DHAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -28.47% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -9.84% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -28.47% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -28.47% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -28.47% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.82% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -4.15% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.70% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILIX и DHAMX
NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 6.69% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.49% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 12.77% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 16.30% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.77% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.44% | +0.75% |
Сравнение комиссий GILIX и DHAMX
GILIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILIX и DHAMX
Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DHAMX в 29.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 29.81% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
GILIX NAA Large Core Fund Class Institutional | 2.93% | 3.27% | 23.88% | 2.78% | 41.55% | 4.81% | 9.53% | 1.80% | 23.14% | 19.31% | 1.95% | 12.83% |
Часто задаваемые вопросы
GILIX and DHAMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILIX has higher volatility (6.69%) compared to DHAMX (6.49%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs DHAMX's -28.47%.
DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILIX и DHAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор