Сравнение GILHX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.78% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и TNSHX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
GILHX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
GILHX
TNSHX
Сравнение GILHX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.83 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 3.29 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 3.67 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 13.23 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.83 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.78 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.99 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.03 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и TNSHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и TNSHX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и TNSHX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -5.99% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.13% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -5.99% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -5.99% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.82% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.90% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.31% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и TNSHX
Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеют волатильность 0.54% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.52% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.23% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.99% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.22% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.80% | +0.03% |