Сравнение GILHX с RYMQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и RYMQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и RYMQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 3.46% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.66% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у RYMQX с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции RYMQX по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.87% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
RYMQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и RYMQX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RYMQX в 1.76%.
Доходность на риск
GILHX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск
GILHX
RYMQX
Сравнение GILHX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | RYMQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.58 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 2.06 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.06 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 8.28 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.58 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.10 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.35 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.18 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и RYMQX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и RYMQX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности RYMQX в 9.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.80% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и RYMQX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и RYMQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -29.13% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -3.87% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -13.98% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -13.98% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -3.98% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -8.93% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.96% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и RYMQX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.39% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 3.64% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 5.11% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 5.71% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 5.28% | -3.45% |