Сравнение GILHX с GIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. GIUSX управляется Guggenheim.
Доходность
Сравнение доходности GILHX и GIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и GIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.75% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и GIUSX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GIUSX в 0.50%.
Доходность на риск
GILHX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск
GILHX
GIUSX
Сравнение GILHX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | GIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.99 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 1.42 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.17 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.84 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 5.53 | +11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.99 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.04 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.57 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.70 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и GIUSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и GIUSX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности GIUSX в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и GIUSX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и GIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -22.02% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -2.99% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -22.02% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -22.02% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.66% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -4.12% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.00% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и GIUSX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.64% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 2.60% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 4.45% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 5.88% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 4.80% | -2.97% |