Сравнение GIIAX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIIAX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции GIIAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.15% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIIAX и PZRIX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
GIIAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
GIIAX
PZRIX
Сравнение GIIAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIAX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.67 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.39 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.09 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 14.29 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.67 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GIIAX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и PZRIX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и PZRIX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIIAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -43.53% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.68% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -30.85% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -43.53% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -5.20% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -9.00% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.45% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и PZRIX
Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIIAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.45% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 8.92% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 14.17% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 15.85% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.02% | -0.73% |