Сравнение GII с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GII и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.99% против 18.99% соответственно.
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и QQQ
GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GII vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GII
QQQ
Сравнение GII c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.07 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.66 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.00 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 7.32 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.07 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GII и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и QQQ
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GII и QQQ
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -82.97% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -12.62% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -35.12% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -35.12% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -7.86% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -32.99% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.44% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и QQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.16%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.61% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 12.82% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 22.70% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 22.38% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 22.25% | -5.11% |