Сравнение GII с ELFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY).
GII и ELFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. ELFY - это пассивный фонд от ALPS, который отслеживает доходность Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и ELFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и ELFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 8.96% | 20.47% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 12.06% | 35.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 12.06%.
GII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 8.95%
ELFY
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и ELFY
GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.
Доходность на риск
GII vs. ELFY — Ранг доходности на риск
GII
ELFY
Сравнение GII c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.98 | -2.69 |
Корреляция
Корреляция между GII и ELFY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и ELFY
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ELFY в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 0.94% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GII и ELFY
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и ELFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -8.37% | -42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -5.94% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -1.63% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и ELFY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 18.35% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.35% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 18.35% | -1.20% |