PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GII с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с ELFY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - GII tracks the S&P Global Infrastructure while ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, GII returned 13.38% vs 24.01% for ELFY. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GII charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности GII и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 19.22%.

GII

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
3.31%
С начала года
8.94%
1 год
13.38%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.66%
10 лет*
8.00%
Всё время*
5.49%

ELFY

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
9.99%
С начала года
19.22%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ELFY

ALPS Electrification Infrastructure ETF
$1.66M$2.19M$2.17M

GII

SPDR S&P Global Infrastructure ETF
$3.07M$4.24M$4.13M

Сравнение доходности по годам GII и ELFY

2026 (YTD)2025
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.94%19.97%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		19.22%34.72%

Correlation

The correlation between GII and ELFY is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.58

The correlation between GII and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GII и ELFY

Секторы
GII
ELFY

Коммунальные услуги

27.3%
40.0%

Промышленность

22.9%
26.0%

Энергетика

21.6%
16.0%

Финансовые услуги

4.7%
0.1%

Технологии

4.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

GII
27.3%
ELFY
40.0%

Промышленность

GII
22.9%
ELFY
26.0%

Энергетика

GII
21.6%
ELFY
16.0%

Финансовые услуги

GII
4.7%
ELFY
0.1%

Технологии

GII
4.4%
ELFY
12.8%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
ELFY

-

Недвижимость

GII
0.1%
ELFY

-

Сырьевые материалы

GII

-

ELFY
4.4%

Потребительский циклический сектор

GII

-

ELFY
0.6%

Потребительский защитный сектор

GII

-

ELFY

-

Здравоохранение

GII

-

ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с CCNRELFY с JXIELFY с VPU

Доходность на риск

GII vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GII c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIIELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.16

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.67

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.77

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

6.33

-0.31

GII vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFY равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GII и ELFY

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки ELFY в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-13.61%

-37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-13.61%

+7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-8.25%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-2.15%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.80%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и ELFY

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 2.35%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

6.82%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

17.03%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

20.84%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

20.09%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

20.09%

-3.06%

Сравнение комиссий GII и ELFY

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и ELFY

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ELFY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.69%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

GII and ELFY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (6.82%) compared to GII (2.35%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs ELFY's -13.61%.

On 1-year performance, ELFY leads with 24.01% vs 13.38% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 24.01% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

GII has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.03% for ELFY.

GII tracks S&P Global Infrastructure, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and ALPS. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.50% for ELFY.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор