PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с ELFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - GII tracks the S&P Global Infrastructure while ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, GII returned 15.99% vs 48.83% for ELFY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности GII и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.33%.

GII

1 день
0.54%
1 месяц
-2.15%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.21%
1 год
15.99%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.23%
10 лет*
8.29%

ELFY

1 день
0.20%
1 месяц
1.62%
С начала года
29.33%
6 месяцев
25.30%
1 год
48.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и ELFY

2026 (YTD)2025
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.32%20.47%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.33%35.82%

Correlation

The correlation between GII and ELFY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.62

The correlation between GII and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GII и ELFY

Секторы
GII
ELFY

Промышленность

27.1%
31.3%

Коммунальные услуги

26.5%
33.9%

Энергетика

21.5%
13.1%

Финансовые услуги

4.5%

-

Технологии

2.5%
18.1%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.1%
ELFY
31.3%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
ELFY
33.9%

Энергетика

GII
21.5%
ELFY
13.1%

Финансовые услуги

GII
4.5%
ELFY

-

Технологии

GII
2.5%
ELFY
18.1%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
ELFY

-

Недвижимость

GII
0.1%
ELFY

-

Сырьевые материалы

GII

-

ELFY
3.6%

Потребительский циклический сектор

GII

-

ELFY
0.5%

Потребительский защитный сектор

GII

-

ELFY

-

Здравоохранение

GII

-

ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с PAVEELFY с VPU

Доходность на риск

GII vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.59

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.41

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

5.86

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

18.66

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.59

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

3.37

-3.08

Просадки

Сравнение просадок GII и ELFY

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-8.37%

-42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-8.37%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.47%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-1.59%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.62%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и ELFY

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.84%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.01%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

14.87%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

18.93%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

18.96%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.96%

-1.82%

Сравнение комиссий GII и ELFY

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и ELFY

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.70%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

GII and ELFY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.01%) compared to GII (3.84%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 48.83% vs 15.99% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 48.83% return vs 15.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

GII has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.82% for ELFY.

GII tracks S&P Global Infrastructure, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and ALPS. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор