PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с BKGI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. GII is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, GII returned 16.92%/yr vs 21.92%/yr for BKGI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GII charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности GII и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 11.78%.

GII

1 день
0.41%
1 месяц
0.16%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.22%
1 год
17.15%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.69%
10 лет*
8.74%

BKGI

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.42%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.93%
1 год
19.78%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		9.90%21.79%14.30%5.90%6.30%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		11.78%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between GII and BKGI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.82

The correlation between GII and BKGI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GII и BKGI

Секторы
GII
BKGI

Промышленность

27.8%
11.8%

Коммунальные услуги

25.9%
46.8%

Энергетика

20.3%
20.6%

Финансовые услуги

4.8%

-

Технологии

2.5%

-

Коммуникационные услуги

0.3%
2.7%

Недвижимость

0.1%
18.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

GII
27.8%
BKGI
11.8%

Коммунальные услуги

GII
25.9%
BKGI
46.8%

Энергетика

GII
20.3%
BKGI
20.6%

Финансовые услуги

GII
4.8%
BKGI

-

Технологии

GII
2.5%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
BKGI
2.7%

Недвижимость

GII
0.1%
BKGI
18.1%

Сырьевые материалы

GII

-

BKGI

-

Потребительский циклический сектор

GII

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

GII

-

BKGI

-

Здравоохранение

GII

-

BKGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

GII vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIIBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.71

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.39

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.23

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

10.05

-1.81

GII vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GII и BKGI

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIIBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-14.79%

-36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-6.16%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.16%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.50%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-2.56%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.97%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и BKGI

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIIBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.31%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.28%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

11.59%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.02%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

14.02%

+3.05%

Сравнение комиссий GII и BKGI

GII берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и BKGI

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BKGI в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.70%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.66%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

GII and BKGI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GII has higher volatility (3.60%) compared to BKGI (3.31%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 21.92% vs 16.92% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 21.92% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.66% for GII.

GII is categorized as Utilities Equities, while BKGI is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор