Сравнение GIGB с PCL
GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. GIGB is passively managed, while PCL is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GIGB charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности GIGB и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
GIGB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGB и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.38% | 3.24% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between GIGB and PCL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB vs. PCL — Ранг доходности на риск
GIGB
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GIGB c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGB | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGB и PCL
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -5.14% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.22% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -1.71% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 7.83% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 7.83% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 7.83% | -0.18% |
Сравнение комиссий GIGB и PCL
GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и PCL
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GIGB and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GIGB is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIGB is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.58% for GIGB.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and PGIM. Their fees differ too: 0.14% for GIGB and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для GIGB и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор