Сравнение GIGB с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GIGB и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GIGB и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIGB и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.16% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 9.86% | 15.05% | -2.76% | 2.45% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 10.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.
GIGB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIGB и GVIP
GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
GIGB vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GIGB
GVIP
Сравнение GIGB c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIGB | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.60 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.89 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 7.35 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGB | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GIGB и GVIP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и GVIP
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GVIP в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GIGB и GVIP
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIGB | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -37.09% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -13.67% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -37.09% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.63% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -7.71% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.51% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) составляет 2.14%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIGB | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 8.50% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 14.60% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 23.35% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 21.18% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 21.68% | -13.96% |