Сравнение GIGB с GVIP
GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GIGB is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB returned 0.48%/yr vs 13.05%/yr for GVIP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GIGB charges 0.14%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.
Доходность
Сравнение доходности GIGB и GVIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.92%.
GIGB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGB и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 9.86% | 15.05% | -2.76% | 2.45% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 16.92% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 10.03% |
Correlation
The correlation between GIGB and GVIP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between GIGB and GVIP shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GIGB
GVIP
Сравнение GIGB c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIGB | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.75 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 11.96 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGB | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.62 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.82 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GIGB и GVIP
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и GVIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -37.09% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -13.67% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -23.29% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -37.09% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -7.59% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.14% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) составляет 1.33%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.27% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 14.48% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 18.13% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 21.29% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 21.64% | -13.97% |
Сравнение комиссий GIGB и GVIP
GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и GVIP
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GVIP в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.61% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.29% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GIGB and GVIP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVIP has higher volatility (5.27%) compared to GIGB (1.33%). In terms of maximum drawdown, GIGB dropped -22.25% vs GVIP's -37.09%.
On 5-year performance, GVIP leads with 13.05% vs 0.48% for GIGB. On fees, GIGB is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GIGB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 13.05% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIGB is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.
GIGB has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.29% for GVIP.
GIGB is categorized as Corporate Bonds, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GIGB tracks FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.14% for GIGB and 0.45% for GVIP.
GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGB и GVIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор