PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIGB с GSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GIGB и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIGB показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 1.56%.


GIGB

1 день
0.14%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.53%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.48%
10 лет*

GSST

1 день
0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.58%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIGB и GSST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
0.82%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%9.12%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
1.56%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Correlation

The correlation between GIGB and GSST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.28

The correlation between GIGB and GSST shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

GIGB vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 3939
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGB c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIGBGSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-14.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

3.93

-2.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

29.79

-27.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

184.28

-178.18

GIGB vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGB на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 7.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGB и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIGBGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

7.93

-6.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

5.99

-5.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

3.79

-3.46

Просадки

Сравнение просадок GIGB и GSST

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и GSST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GIGBGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-3.51%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.15%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-0.25%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-1.19%

-21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-0.16%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.02%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и GSST

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что GIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GIGBGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.13%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

0.41%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

0.58%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

0.63%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.67%

0.86%

+6.81%

Сравнение комиссий GIGB и GSST

GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGB и GSST

Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GSST в 4.32%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
4.61%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.32%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GIGB and GSST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIGB has higher volatility (1.33%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, GIGB dropped -22.25% vs GSST's -3.51%.

On 5-year performance, GSST leads with 3.75% vs 0.48% for GIGB. On fees, GIGB is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSST has performed better with a 3.75% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIGB is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.

GIGB has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.32% for GSST.

GIGB is categorized as Corporate Bonds, while GSST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.14% for GIGB and 0.16% for GSST.

GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.93 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIGB и GSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор