PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIGB с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIGB и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIGB и GSST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.28%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%9.12%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, GIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


GIGB

1 день
0.48%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.87%
3 года*
4.47%
5 лет*
0.52%
10 лет*

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий GIGB и GSST

GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GIGB vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 5454
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGB c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIGBGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

6.29

-5.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

11.28

-10.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

3.26

-2.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

18.26

-16.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

113.51

-108.30

GIGB vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGB и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIGBGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

6.29

-5.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

5.79

-5.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

3.72

-3.40

Корреляция

Корреляция между GIGB и GSST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGB и GSST

Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности GSST в 4.43%


TTM202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
4.30%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.04%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIGB и GSST

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


GIGBGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-3.51%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-0.25%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-1.19%

-21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-0.17%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.04%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и GSST

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIGBGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.25%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

0.42%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

0.73%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

0.63%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

0.87%

+6.85%