Сравнение GIGB с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GIGB и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GIGB и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIGB и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.28% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 9.86% | 9.12% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GIGB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIGB и GSST
GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIGB vs. GSST — Ранг доходности на риск
GIGB
GSST
Сравнение GIGB c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIGB | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 6.29 | -5.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 11.28 | -10.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.26 | -2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 18.26 | -16.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 113.51 | -108.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 6.29 | -5.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 5.79 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 3.72 | -3.40 |
Корреляция
Корреляция между GIGB и GSST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и GSST
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.04% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIGB и GSST
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIGB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -3.51% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -0.25% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -1.19% | -21.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | 0.00% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -0.17% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.04% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и GSST
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIGB | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.25% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 0.42% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 0.73% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 0.63% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 0.87% | +6.85% |