PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIGB с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIGB с GHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).

GIGB и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GIGB и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIGB и GHYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.16%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%15.05%-2.76%0.55%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, GIGB показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.

GIGB

1 день
0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.71%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GIGB:
GIGB с SPBOGIGB с BNDGIGB с BNDXGIGB с SWVXXGIGB с ^GSPCGIGB с FDHYGIGB с AGG
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH

Сравнение комиссий GIGB и GHYB

GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.

GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GIGB vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGB c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIGBGHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.34

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.02

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.85

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

9.58

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIGB vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGB на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GHYB равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGB и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIGBGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.34

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.51

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между GIGB и GHYB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGB и GHYB

Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности GHYB в 7.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		4.71%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GIGB и GHYB

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, примерно равная максимальной просадке GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и GHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

GIGBGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-21.48%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-4.12%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-16.08%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.27%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-2.61%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.80%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и GHYB

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеют волатильность 2.14% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIGBGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.06%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.68%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

5.54%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

7.68%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

8.35%

-0.63%