Сравнение GIGB с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GIGB и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GIGB и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIGB и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.16% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 9.86% | 15.05% | -2.76% | 2.45% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GIGB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GIGB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIGB и GBIL
GIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIGB vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GIGB
GBIL
Сравнение GIGB c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIGB | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 16.02 | -15.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 81.70 | -80.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 24.00 | -22.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 200.44 | -198.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 1,299.94 | -1,294.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGB | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 16.02 | -15.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 5.55 | -5.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 4.79 | -4.47 |
Корреляция
Корреляция между GIGB и GBIL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB и GBIL
Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GIGB и GBIL
Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIGB | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -0.76% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -0.02% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -0.76% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -0.04% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.00% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB и GBIL
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIGB | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.08% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 0.15% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 0.25% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 0.58% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 0.47% | +7.25% |