Сравнение GIFIX с SIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX).
GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и SIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIFIX и SIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GIFIX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям SIHAX по среднегодовой доходности: 4.29% против 4.84% соответственно.
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIFIX и SIHAX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.
Доходность на риск
GIFIX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск
GIFIX
SIHAX
Сравнение GIFIX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | SIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.96 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.61 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.54 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 0.71 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.28 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GIFIX и SIHAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и SIHAX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности SIHAX в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и SIHAX
Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и SIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIFIX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -36.72% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -2.86% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -13.95% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -19.31% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.16% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.64% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.71% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и SIHAX
Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.49%, в то время как у Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIFIX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.42% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.20% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.44% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 4.33% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.59% | -1.25% |