Сравнение GIFIX с SFHIX
GIFIX (Guggenheim Floating Rate Strategies Fund) and SFHIX (Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, GIFIX returned 4.29%/yr vs 26.06%/yr for SFHIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIFIX charges 0.78%/yr vs 0.54%/yr for SFHIX.
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и SFHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIFIX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SFHIX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям SFHIX по среднегодовой доходности: 4.29% против 26.06% соответственно.
GIFIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.29%
SFHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 26.06%
Сравнение доходности по годам GIFIX и SFHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 1.36% | 5.70% | 8.14% | 11.50% | -0.95% | 3.90% | 1.77% | 588.11% | 0.53% | 3.64% |
Correlation
The correlation between GIFIX and SFHIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between GIFIX and SFHIX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIFIX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск
GIFIX
SFHIX
Сравнение GIFIX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | SFHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.20 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 7.79 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.99 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.84 | 2.70 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.56 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.52 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и SFHIX
Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, примерно равная максимальной просадке SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и SFHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIFIX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -19.94% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -2.25% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.49% | -2.25% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -5.57% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -19.94% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.83% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.63% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и SFHIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIFIX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.46% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.43% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.65% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.00% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 46.68% | -43.32% |
Сравнение комиссий GIFIX и SFHIX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SFHIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и SFHIX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности SFHIX в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 7.01% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 7.61% | 7.61% | 8.07% | 8.06% | 4.99% | 3.20% | 3.93% | 142.83% | 5.03% | 4.00% | 4.22% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIFIX and SFHIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIFIX has higher volatility (0.65%) compared to SFHIX (0.46%). In terms of maximum drawdown, GIFIX dropped -19.03% vs SFHIX's -19.94%.
SFHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIFIX и SFHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор