Сравнение GIFIX с SFHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX).
GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и SFHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIFIX и SFHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.13% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | -1.02% | 5.70% | 8.14% | 11.50% | -0.95% | 3.90% | 1.77% | 588.11% | 0.53% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GIFIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SFHIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям SFHIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 26.07% соответственно.
GIFIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 4.28%
SFHIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIFIX и SFHIX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SFHIX в 0.54%.
Доходность на риск
GIFIX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск
GIFIX
SFHIX
Сравнение GIFIX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | SFHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.79 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.50 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.71 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 5.65 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 2.59 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.56 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.52 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между GIFIX и SFHIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и SFHIX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности SFHIX в 7.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 7.01% | 7.61% | 8.07% | 8.06% | 4.99% | 3.20% | 3.93% | 142.83% | 5.03% | 4.00% | 4.22% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и SFHIX
Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, примерно равная максимальной просадке SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и SFHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIFIX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -19.94% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -2.25% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -5.57% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -19.94% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.46% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.84% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.68% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и SFHIX
Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.53%, в то время как у Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIFIX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.70% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.34% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.16% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.98% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 46.68% | -43.34% |