PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFIX с SAMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIFIX с SAMBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX).

GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. SAMBX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GIFIX и SAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIFIX и SAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		-1.13%4.13%7.22%13.03%-2.05%4.55%1.36%6.69%-0.14%3.63%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		-0.19%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, GIFIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SAMBX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям SAMBX по среднегодовой доходности: 4.28% против 4.74% соответственно.

GIFIX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
2.65%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.79%
10 лет*
4.28%

SAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.58%
3 года*
6.95%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с GIFIX:
GIFIX с GILHXGIFIX с PONPXGIFIX с FLYRXGIFIX с SECUXGIFIX с SECEXGIFIX с RYOCXGIFIX с DDFLX
Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с VCITSAMBX с BSVSAMBX с PIMIXSAMBX с BRHYX

Сравнение комиссий GIFIX и SAMBX

GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SAMBX в 0.64%.

GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

GIFIX vs. SAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFIX
Ранг доходности на риск GIFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFIX c SAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIFIXSAMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.10

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.61

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.70

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.54

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

11.64

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIFIX vs. SAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFIX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SAMBX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFIX и SAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIFIXSAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

1.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.17

+0.41

Корреляция

Корреляция между GIFIX и SAMBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFIX и SAMBX

Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности SAMBX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		6.71%7.40%8.47%8.34%3.64%2.91%3.78%4.38%4.71%3.83%4.10%4.85%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.07%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%

Просадки

Сравнение просадок GIFIX и SAMBX

Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и SAMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIFIXSAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-24.74%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-2.22%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-5.66%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

-20.91%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.32%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.60%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.51%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFIX и SAMBX

Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.53%, в то время как у Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIFIXSAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.69%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.77%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

2.92%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.92%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

3.93%

-0.59%