Сравнение GIF с IVVW
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. GIF is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIF charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности GIF и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | -0.71% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 2.10% |
Correlation
The correlation between GIF and IVVW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. IVVW — Ранг доходности на риск
GIF
IVVW
Сравнение GIF c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIF | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.01 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок GIF и IVVW
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -16.79% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -1.56% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -1.75% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.85% | 7.57% | +29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 12.68% | +24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 12.68% | +24.17% |
Сравнение комиссий GIF и IVVW
GIF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и IVVW
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности IVVW в 19.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 9.40% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.96% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and IVVW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.
IVVW has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 9.40% for GIF.
They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для GIF и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор