Сравнение GIEQ с UMMA
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.90%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 36.27%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIEQ и UMMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 2.25% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | -0.99% |
Correlation
The correlation between GIEQ and UMMA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. UMMA — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMMA
Сравнение GIEQ c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и UMMA
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -34.17% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -10.86% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -9.68% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 23.82% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 21.23% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 21.23% | -5.81% |
Сравнение комиссий GIEQ и UMMA
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и UMMA
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.00% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
GIEQ and UMMA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIEQ is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIEQ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
UMMA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GIEQ.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Wahed. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор