Сравнение GIEQ с GBIL
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - GIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIEQ и GBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 2.25% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.53% |
Correlation
The correlation between GIEQ and GBIL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBIL
Сравнение GIEQ c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 63.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 192.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,029.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и GBIL
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -0.76% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.04% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 0.23% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 0.58% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 0.47% | +14.95% |
Сравнение комиссий GIEQ и GBIL
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и GBIL
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.71% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIEQ and GBIL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for GIEQ.
GBIL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for GIEQ.
GIEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GBIL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор