Сравнение GIEQ с EFAS
GIEQ (Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - GIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GIEQ charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности GIEQ и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIEQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 16.36%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIEQ и EFAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 2.25% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between GIEQ and EFAS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEQ vs. EFAS — Ранг доходности на риск
GIEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAS
Сравнение GIEQ c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF (GIEQ) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEQ | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEQ и EFAS
Максимальная просадка GIEQ за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEQ и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEQ | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -44.38% | +41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.14% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -7.02% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEQ и EFAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEQ | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 10.91% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 15.57% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 18.26% | -2.84% |
Сравнение комиссий GIEQ и EFAS
GIEQ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFAS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEQ и EFAS
GIEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.69% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIEQ and EFAS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIEQ is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIEQ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.
EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for GIEQ.
GIEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.30% for GIEQ and 0.55% for EFAS.
Подберите оптимальное распределение для GIEQ и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор