PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIDHX с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIDHX с KNGLX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GIDHX (Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund) and KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, GIDHX returned 7.37%/yr vs 5.08%/yr for KNGLX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIDHX charges 0.89%/yr vs 1.20%/yr for KNGLX.

Доходность

Сравнение доходности GIDHX и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIDHX показывает доходность 10.12%, а KNGLX немного ниже – 9.68%.

GIDHX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
7.10%
С начала года
10.12%
1 год
20.10%
3 года*
13.15%
5 лет*
7.37%
10 лет*
6.86%

KNGLX

1 день
2.21%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
5.06%
С начала года
9.68%
1 год
12.28%
3 года*
6.55%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIDHX и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		10.12%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-12.96%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		9.68%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Correlation

The correlation between GIDHX and KNGLX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between GIDHX and KNGLX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с GIDHX:
GIDHX с NIEGIDHX с ENHNXGIDHX с MENYXGIDHX с QQQIGIDHX с SCJIXGIDHX с BOEGIDHX с VDADX
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с DIVOKNGLX с SCHDKNGLX с HTGCKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX

Доходность на риск

GIDHX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDHX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIDHXKNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.18

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.84

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.49

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

3.90

+5.85

GIDHX vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDHX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNGLX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDHX и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIDHX и KNGLX

Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и KNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIDHXKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-31.48%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.90%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-14.79%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.46%

-18.25%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.77%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-4.59%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.39%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDHX и KNGLX

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) составляет 3.47%, в то время как у CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIDHXKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.47%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

8.54%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

11.22%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.09%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.11%

-1.96%

Сравнение комиссий GIDHX и KNGLX

GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDHX и KNGLX

Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности KNGLX в 12.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		2.93%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.23%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIDHX and KNGLX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGLX has higher volatility (4.47%) compared to GIDHX (3.47%). In terms of maximum drawdown, GIDHX dropped -36.19% vs KNGLX's -31.48%.

GIDHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIDHX и KNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор