Сравнение GIDHX с KNGLX
GIDHX (Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund) and KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, GIDHX returned 6.55%/yr vs 3.35%/yr for KNGLX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIDHX charges 0.89%/yr vs 1.20%/yr for KNGLX.
Доходность
Сравнение доходности GIDHX и KNGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIDHX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 2.57%.
GIDHX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.58%
KNGLX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIDHX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 8.44% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -13.86% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 2.57% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Correlation
The correlation between GIDHX and KNGLX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between GIDHX and KNGLX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIDHX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
GIDHX
KNGLX
Сравнение GIDHX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDHX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.85 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 2.30 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDHX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.71 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GIDHX и KNGLX
Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и KNGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIDHX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -31.48% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.90% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -14.79% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.46% | -18.25% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -5.66% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -4.63% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.29% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDHX и KNGLX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIDHX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.40% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 7.69% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 10.62% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 14.02% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.14% | -1.72% |
Сравнение комиссий GIDHX и KNGLX
GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDHX и KNGLX
Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности KNGLX в 12.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.68% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 12.77% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIDHX and KNGLX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIDHX has higher volatility (4.12%) compared to KNGLX (2.40%). In terms of maximum drawdown, GIDHX dropped -36.19% vs KNGLX's -31.48%.
GIDHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIDHX и KNGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор