Сравнение GIDHX с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDHX и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDHX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -13.86% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDHX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDHX и KNGLX
GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
GIDHX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
GIDHX
KNGLX
Сравнение GIDHX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDHX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.36 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.63 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.50 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 1.88 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDHX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.36 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GIDHX и KNGLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDHX и KNGLX
Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIDHX и KNGLX
Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDHX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -31.48% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.91% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.46% | -18.25% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -6.75% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -4.60% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.92% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDHX и KNGLX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDHX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 3.59% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.67% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 14.30% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 14.02% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.26% | -1.87% |