PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIDHX с NIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GIDHX и NIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIDHX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у NIE с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 7.05% против 13.71% соответственно.


GIDHX

1 день
0.96%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
7.05%
С начала года
13.71%
1 год
23.86%
3 года*
14.98%
5 лет*
7.55%
10 лет*
7.05%
Всё время*
6.06%

NIE

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
8.58%
С начала года
10.15%
1 год
21.18%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.66%
10 лет*
13.71%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$1.38M$1.35M$1.71M

Сравнение доходности по годам GIDHX и NIE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
13.71%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-12.96%23.84%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
10.15%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%

Correlation

The correlation between GIDHX and NIE is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.65

The correlation between GIDHX and NIE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Доходность на риск

GIDHX vs. NIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GIDHX c NIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GIDHXNIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.37

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

9.18

+2.68

GIDHX vs. NIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDHX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDHX и NIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIDHX и NIE

Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и NIE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GIDHXNIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-57.90%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.99%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-20.79%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.46%

-31.04%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-38.99%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.96%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.31%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDHX и NIE

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеют волатильность 3.71% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GIDHXNIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.77%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.51%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

12.59%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.68%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

19.81%

-4.63%

Сравнение комиссий GIDHX и NIE

GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NIE в 1.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDHX и NIE

Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности NIE в 9.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
2.84%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
9.91%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%

Часто задаваемые вопросы


GIDHX and NIE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIE has higher volatility (3.77%) compared to GIDHX (3.71%). In terms of maximum drawdown, GIDHX dropped -36.19% vs NIE's -57.90%.

GIDHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIDHX и NIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор