Сравнение GIDHX с NIE
GIDHX (Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund) and NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, GIDHX returned 7.05%/yr vs 13.71%/yr for NIE. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GIDHX charges 0.89%/yr vs 1.12%/yr for NIE.
Доходность
Сравнение доходности GIDHX и NIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIDHX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у NIE с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 7.05% против 13.71% соответственно.
GIDHX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 7.05%
- Всё время*
- 6.06%
NIE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 13.71%
- Всё время*
- 9.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.38M | $1.35M | $1.71M |
Сравнение доходности по годам GIDHX и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 13.71% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.15% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
Correlation
The correlation between GIDHX and NIE is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.65 |
The correlation between GIDHX and NIE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIDHX vs. NIE — Ранг доходности на риск
GIDHX
NIE
Сравнение GIDHX c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIDHX | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.37 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 9.18 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIDHX и NIE
Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и NIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIDHX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -57.90% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.99% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -20.79% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.46% | -31.04% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -38.99% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.08% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -7.96% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.31% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDHX и NIE
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеют волатильность 3.71% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIDHX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.77% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 10.51% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 12.59% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.68% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 19.81% | -4.63% |
Сравнение комиссий GIDHX и NIE
GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NIE в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDHX и NIE
Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности NIE в 9.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.84% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 9.91% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Часто задаваемые вопросы
GIDHX and NIE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIE has higher volatility (3.77%) compared to GIDHX (3.71%). In terms of maximum drawdown, GIDHX dropped -36.19% vs NIE's -57.90%.
GIDHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIDHX и NIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор