PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIDHX с NIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIDHX и NIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIDHX и NIE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
4.55%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-12.96%23.84%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, GIDHX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у NIE с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 6.54% против 13.00% соответственно.


GIDHX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
25.20%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.54%

NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Сравнение комиссий GIDHX и NIE

GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NIE в 1.12%.


Доходность на риск

GIDHX vs. NIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDHX c NIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIDHXNIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.03

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.53

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.46

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

6.65

+3.61

GIDHX vs. NIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDHX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа NIE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDHX и NIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIDHXNIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.03

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между GIDHX и NIE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDHX и NIE

Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности NIE в 10.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
2.78%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%

Просадки

Сравнение просадок GIDHX и NIE

Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и NIE.


Загрузка...

Показатели просадок


GIDHXNIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-57.90%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.51%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.46%

-31.04%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-38.99%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-6.09%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-8.07%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.75%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDHX и NIE

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIDHXNIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.23%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.56%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

17.66%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.54%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

19.71%

-4.32%