Сравнение GIDHX с NIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).
GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDHX и NIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDHX и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDHX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у NIE с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 6.54% против 13.00% соответственно.
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDHX и NIE
GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NIE в 1.12%.
Доходность на риск
GIDHX vs. NIE — Ранг доходности на риск
GIDHX
NIE
Сравнение GIDHX c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDHX | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.03 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.53 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.46 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 6.65 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDHX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.03 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GIDHX и NIE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDHX и NIE
Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности NIE в 10.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок GIDHX и NIE
Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и NIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDHX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -57.90% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.51% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.46% | -31.04% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -38.99% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -6.09% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -8.07% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.75% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDHX и NIE
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDHX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.23% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.56% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 17.66% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.54% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 19.71% | -4.32% |