Сравнение GIDGX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDGX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDGX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | -0.77% | 15.74% | 20.59% | 17.92% | -12.75% | 18.46% | 8.41% | 19.97% | -8.26% | 15.18% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GIDGX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 6.34% соответственно.
GIDGX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.89%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDGX и MFWIX
GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
GIDGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
GIDGX
MFWIX
Сравнение GIDGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDGX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.99 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.89 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.31 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GIDGX и MFWIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDGX и MFWIX
Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | 6.22% | 5.92% | 12.06% | 4.32% | 8.89% | 8.41% | 1.99% | 4.85% | 5.67% | 3.35% | 2.97% | 3.21% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GIDGX и MFWIX
Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, примерно равная максимальной просадке MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -33.01% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -6.85% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -20.22% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.63% | -23.36% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.18% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.83% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.77% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDGX и MFWIX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.44% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 5.43% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 8.94% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 9.11% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 9.61% | +4.55% |