PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIDGX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIDGX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIDGX и MFWIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio
-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, GIDGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GIDGX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 6.34% соответственно.


GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

MFS Global Total Return Fund Class I

Сравнение комиссий GIDGX и MFWIX

GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.


Доходность на риск

GIDGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIDGXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.99

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.89

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.31

-0.52

GIDGX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDGX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIDGXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между GIDGX и MFWIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDGX и MFWIX

Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio
6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GIDGX и MFWIX

Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, примерно равная максимальной просадке MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и MFWIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIDGXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-33.01%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-6.85%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-20.22%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.63%

-23.36%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.18%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.83%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.77%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDGX и MFWIX

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIDGXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.44%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

5.43%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

8.94%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

9.11%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

9.61%

+4.55%