Сравнение GIDGX с ENTIX
GIDGX (Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio) and ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GIDGX returned 10.69%/yr vs 10.13%/yr for ENTIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GIDGX charges 0.17%/yr vs 1.29%/yr for ENTIX.
Доходность
Сравнение доходности GIDGX и ENTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIDGX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у ENTIX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции GIDGX превзошли акции ENTIX по среднегодовой доходности: 10.69% против 10.13% соответственно.
GIDGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 10.69%
ENTIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам GIDGX и ENTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | 12.36% | 15.74% | 20.59% | 17.92% | -12.75% | 18.46% | 8.41% | 19.97% | -8.26% | 15.18% |
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -3.03% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -8.38% | 38.75% | 27.65% | -11.04% | 30.17% |
Correlation
The correlation between GIDGX and ENTIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between GIDGX and ENTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIDGX vs. ENTIX — Ранг доходности на риск
GIDGX
ENTIX
Сравнение GIDGX c ENTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIDGX | ENTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.01 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | -0.01 | +14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIDGX и ENTIX
Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки ENTIX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и ENTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIDGX | ENTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -54.84% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -25.35% | +18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -25.35% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -44.18% | +23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.63% | -54.84% | +23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.70% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -13.74% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 11.75% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDGX и ENTIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) составляет 2.85%, в то время как у ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что GIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIDGX | ENTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 5.17% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 16.03% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 20.55% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 21.82% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 20.92% | -6.83% |
Сравнение комиссий GIDGX и ENTIX
GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ENTIX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDGX и ENTIX
Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности ENTIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.04% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | 5.47% | 5.92% | 12.06% | 4.32% | 8.89% | 8.41% | 1.99% | 4.85% | 5.67% | 3.35% | 2.97% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
GIDGX and ENTIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTIX has higher volatility (5.17%) compared to GIDGX (2.85%). In terms of maximum drawdown, GIDGX dropped -31.63% vs ENTIX's -54.84%.
GIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIDGX и ENTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор