Сравнение GICIX с ARTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).
GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GICIX и ARTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GICIX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -2.82% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GICIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции GICIX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 9.23% против 6.32% соответственно.
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
ARTJX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GICIX и ARTJX
GICIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.
Доходность на риск
GICIX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
GICIX
ARTJX
Сравнение GICIX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICIX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.07 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.55 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.34 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 4.81 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICIX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.07 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.00 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GICIX и ARTJX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICIX и ARTJX
Дивидендная доходность GICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности ARTJX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.75% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок GICIX и ARTJX
Максимальная просадка GICIX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICIX и ARTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GICIX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -64.43% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -10.10% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -37.04% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -37.04% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -9.81% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -13.31% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.81% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICIX и ARTJX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GICIX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.01% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 10.58% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.76% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 17.82% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.38% | -0.70% |