Сравнение GIBIX с RYMQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и RYMQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и RYMQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.48% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 3.46% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.66% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у RYMQX с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции RYMQX по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.87% соответственно.
GIBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.97%
RYMQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и RYMQX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYMQX в 1.76%.
Доходность на риск
GIBIX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск
GIBIX
RYMQX
Сравнение GIBIX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | RYMQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.06 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.06 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 8.28 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.18 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и RYMQX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и RYMQX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности RYMQX в 9.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.65% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.80% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и RYMQX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и RYMQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -29.13% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.87% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -13.98% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -13.98% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.98% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -8.93% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.96% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и RYMQX
Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.39% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 3.64% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 5.11% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 5.71% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.28% | -0.54% |