PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIBIX с RYMQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIBIX с RYMQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) and RYMQX (Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund) are both mutual funds - GIBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Guggenheim, while RYMQX is a Multistrategy fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GIBIX returned 2.83%/yr vs 2.20%/yr for RYMQX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GIBIX charges 0.50%/yr vs 1.76%/yr for RYMQX.

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и RYMQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у RYMQX с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции RYMQX по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.20% соответственно.

GIBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.40%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.83%

RYMQX

1 день
0.08%
1 месяц
1.13%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.32%
1 год
9.17%
3 года*
1.76%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIBIX и RYMQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		0.38%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		5.34%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-4.66%3.49%

Correlation

The correlation between GIBIX and RYMQX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

-0.05

The correlation between GIBIX and RYMQX shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с NBCMGIBIX с SRBFXGIBIX с AGGGIBIX с SCHX
Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с SHRIXRYMQX с ARBIXRYMQX с QSPNXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECEXRYMQX с SECUX

Доходность на риск

GIBIX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIBIX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBIXRYMQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.18

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.27

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.02

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

13.76

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIBIX vs. RYMQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMQX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и RYMQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBIXRYMQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.18

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.20

+0.72

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и RYMQX

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и RYMQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIBIXRYMQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-29.13%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.22%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-13.98%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-13.98%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-13.98%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.23%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-8.88%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и RYMQX

Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIBIXRYMQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.67%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.37%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.11%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

5.68%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

5.29%

-0.52%

Сравнение комиссий GIBIX и RYMQX

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYMQX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и RYMQX

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности RYMQX в 9.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		5.11%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.62%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIBIX and RYMQX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIBIX has higher volatility (1.41%) compared to RYMQX (0.67%). In terms of maximum drawdown, GIBIX dropped -21.44% vs RYMQX's -29.13%.

RYMQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIBIX и RYMQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор