Сравнение GIBIX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.96% против 1.60% соответственно.
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и GUGAX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
GIBIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
GIBIX
GUGAX
Сравнение GIBIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.95 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.76 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 6.51 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.08 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и GUGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и GUGAX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и GUGAX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -38.57% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.08% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -20.53% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -23.06% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -6.72% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -11.29% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.84% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и GUGAX
Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.00% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.82% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.02% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 6.57% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.44% | -0.70% |