Сравнение GIBIX с GIUSX
GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) and GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - GIBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Guggenheim, while GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GIBIX returned 2.83%/yr vs 2.64%/yr for GIUSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и GIUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.64% соответственно.
GIBIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.83%
GIUSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение доходности по годам GIBIX и GIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 0.38% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 0.34% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
Correlation
The correlation between GIBIX and GIUSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between GIBIX and GIUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIBIX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск
GIBIX
GIUSX
Сравнение GIBIX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | GIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.95 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 5.95 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и GIUSX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, примерно равная максимальной просадке GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и GIUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIBIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -22.02% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.99% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.93% | -6.10% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -22.02% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -22.02% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.87% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.09% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.97% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и GIUSX
Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеют волатильность 1.41% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIBIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.46% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.97% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 4.07% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.91% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.83% | -0.06% |
Сравнение комиссий GIBIX и GIUSX
И GIBIX, и GIUSX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и GIUSX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности GIUSX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 5.11% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.80% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GIBIX and GIUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GIUSX has higher volatility (1.46%) compared to GIBIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, GIBIX dropped -21.44% vs GIUSX's -22.02%.
GIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIBIX и GIUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор