PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIBIX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIBIX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Elfun Income Fund (EINFX).

GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIBIX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции GIBIX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.96% против 1.45% соответственно.

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с AMFIXEINFX с PDBZX

Сравнение комиссий GIBIX и EINFX

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

GIBIX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIBIX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBIXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.78

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.12

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.41

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

3.78

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIBIX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа EINFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBIXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.78

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.79

+0.13

Корреляция

Корреляция между GIBIX и EINFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и EINFX

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и EINFX

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIBIXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-19.78%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.07%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-19.78%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-19.78%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-5.73%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.57%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.15%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и EINFX

Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.58% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIBIXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.62%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.76%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.85%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.47%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.22%

-0.48%