Сравнение GIB с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CGI Inc (GIB) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GIB и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIB и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -21.57% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.25% против 16.16% соответственно.
GIB
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -21.57%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -27.92%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- 4.25%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. VUG — Ранг доходности на риск
GIB
VUG
Сравнение GIB c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIB | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.82 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | 1.32 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.19 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.15 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIB | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.82 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.53 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.76 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.57 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GIB и VUG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и VUG
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.64% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GIB и VUG
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIB | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -50.68% | -36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -16.53% | -18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -35.61% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -35.61% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.61% | -12.25% | -28.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -7.13% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 4.72% | +13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и VUG
CGI Inc (GIB) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.86% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIB | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.12% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 12.70% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 22.70% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.22% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 21.38% | +0.78% |