Сравнение GHYIX с VWAHX
GHYIX (Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class) and VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, GHYIX returned 3.54%/yr vs 2.92%/yr for VWAHX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYIX charges 0.54%/yr vs 0.17%/yr for VWAHX.
Доходность
Сравнение доходности GHYIX и VWAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYIX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции GHYIX превзошли акции VWAHX по среднегодовой доходности: 3.54% против 2.92% соответственно.
GHYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 3.54%
VWAHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение доходности по годам GHYIX и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 2.62% | 3.92% | 5.74% | 7.34% | -14.79% | 5.79% | 4.96% | 11.47% | 4.97% | 9.33% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.39% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Correlation
The correlation between GHYIX and VWAHX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.78 |
The correlation between GHYIX and VWAHX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYIX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
GHYIX
VWAHX
Сравнение GHYIX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYIX | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.65 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.68 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 9.74 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYIX и VWAHX
Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и VWAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYIX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -40.26% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.05% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.35% | -7.12% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -17.32% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.82% | -17.32% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.09% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -6.92% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.84% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYIX и VWAHX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеют волатильность 0.94% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYIX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.38% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.22% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.80% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.63% | +0.76% |
Сравнение комиссий GHYIX и VWAHX
GHYIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYIX и VWAHX
Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VWAHX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 4.63% | 6.12% | 4.38% | 3.56% | 3.04% | 3.06% | 3.44% | 4.03% | 4.12% | 4.36% | 4.81% | 4.88% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.05% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
GHYIX and VWAHX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHYIX has higher volatility (0.94%) compared to VWAHX (0.90%). In terms of maximum drawdown, GHYIX dropped -35.88% vs VWAHX's -40.26%.
VWAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHYIX и VWAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор