PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с ISHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYIX с ISHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX).

GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и ISHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYIX и ISHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		-0.35%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ISHYX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GHYIX превзошли акции ISHYX по среднегодовой доходности: 3.68% против 2.86% соответственно.

GHYIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.68%

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с TMNIXGHYIX с BATEXGHYIX с GICIXGHYIX с HIMFXGHYIX с AHYMX
Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX

Сравнение комиссий GHYIX и ISHYX

GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ISHYX в 0.59%.

ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Доходность на риск

GHYIX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXISHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.00

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.35

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.24

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

3.93

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. ISHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ISHYX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и ISHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXISHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.00

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.91

+0.08

Корреляция

Корреляция между GHYIX и ISHYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и ISHYX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности ISHYX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.69%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и ISHYX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и ISHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYIXISHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-13.64%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-3.79%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-12.03%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-13.64%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.58%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-2.68%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.20%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и ISHYX

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYIXISHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.73%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.41%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

3.82%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

3.06%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

3.32%

+2.05%