Сравнение GHYG с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Silver Trust (SLV).
GHYG и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 8.97% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 5.06% против 16.87% соответственно.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и SLV
GHYG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
GHYG vs. SLV — Ранг доходности на риск
GHYG
SLV
Сравнение GHYG c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.16 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.23 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.82 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.70 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.16 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и SLV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и SLV
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и SLV
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -76.28% | +48.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -42.45% | +38.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -42.45% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -42.81% | +15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -35.47% | +33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -44.76% | +41.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 13.77% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и SLV
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 16.96% | -14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 57.27% | -53.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 57.07% | -51.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 35.27% | -27.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 31.35% | -22.57% |