Сравнение GHYG с GLDV.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI).
GHYG и GLDV.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и GLDV.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и GLDV.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 8.97% |
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 2.77% | 18.03% | 7.77% | 6.51% | -7.04% | 15.18% | -8.77% | 20.38% | -8.61% | 18.83% |
Разные валюты инструментов
GHYG торгуется в USD, в то время как GLDV.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDV.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у GLDV.MI с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям GLDV.MI по среднегодовой доходности: 5.06% против 6.56% соответственно.
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
GLDV.MI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и GLDV.MI
GHYG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLDV.MI в 0.45%.
Доходность на риск
GHYG vs. GLDV.MI — Ранг доходности на риск
GHYG
GLDV.MI
Сравнение GHYG c GLDV.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | GLDV.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.66 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.55 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 6.60 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и GLDV.MI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и GLDV.MI
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности GLDV.MI в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и GLDV.MI
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки GLDV.MI в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и GLDV.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -41.02% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -11.32% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -18.38% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -41.02% | +13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -3.81% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -6.91% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.58% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и GLDV.MI
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.55% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 7.44% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 13.55% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 14.07% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 15.93% | -7.15% |