PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHYG и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и FLRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
-1.02%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
-0.11%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GHYG имеют среднегодовую доходность 5.03%, а акции FLRT немного отстают с 4.97%.


GHYG

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.09%
1 год
7.55%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.03%

FLRT

1 день
0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
5.72%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Сравнение комиссий GHYG и FLRT

GHYG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


Доходность на риск

GHYG vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYGFLRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.81

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.33

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.56

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.25

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

8.96

-1.51

GHYG vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYGFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

2.48

-2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между GHYG и FLRT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и FLRT

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности FLRT в 6.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
6.25%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
6.91%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и FLRT

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и FLRT.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYGFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-20.96%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-1.88%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-7.60%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-20.96%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.80%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-1.43%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.62%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и FLRT

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYGFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.46%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

1.22%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

3.04%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

2.32%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

6.24%

+2.53%