PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYB с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

GHYB и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GHYB и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYB и PSH

2026 (YTD)202520242023
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.32%9.38%7.76%0.38%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий GHYB и PSH

GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GHYB vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.54

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.34

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

10.93

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.20

-1.67

Корреляция

Корреляция между GHYB и PSH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и PSH

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYB и PSH

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYBPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-3.06%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-2.84%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.27%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.61%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и PSH

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что GHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYBPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.59%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.00%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

3.94%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

3.30%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

3.30%

+5.05%