PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYB с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

GHYB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYB и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.27%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Сравнение комиссий GHYB и IAGG

GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.

GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GHYB vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.74

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.47

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.27

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между GHYB и IAGG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и IAGG

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GHYB и IAGG

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYBIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-13.88%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-2.32%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-13.57%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.59%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.87%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.55%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и IAGG

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYBIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.47%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

1.91%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

2.62%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

4.47%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

4.03%

+4.32%