PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYB с HFSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. GHYB is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, GHYB returned 8.66%/yr vs 8.35%/yr for HFSI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у HFSI с доходностью 1.55%.

GHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—

HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.77%
1 год
7.98%
3 года*
8.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYB и HFSI

2026 (YTD)20252024202320222021
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%0.18%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.55%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%

Correlation

The correlation between GHYB and HFSI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.60

The correlation between GHYB and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с PONAX

Доходность на риск

GHYB vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBHFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.27

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.37

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.62

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

10.50

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSI равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок GHYB и HFSI

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и HFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYBHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-19.34%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.06%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-5.11%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.03%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.72%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.76%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и HFSI

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеют волатильность 1.08% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYBHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.13%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.52%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

3.59%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

4.97%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

4.97%

+3.31%

Сравнение комиссий GHYB и HFSI

GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и HFSI

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности HFSI в 5.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.80%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.53%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GHYB and HFSI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSI has higher volatility (1.13%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, GHYB dropped -21.48% vs HFSI's -19.34%.

On 3-year performance, GHYB leads with 8.66% vs 8.35% for HFSI. On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GHYB has performed better with a 8.66% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.

GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 5.53% for HFSI.

GHYB is categorized as High Yield Bonds, while HFSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Hartford. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.49% for HFSI.

HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYB и HFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор