PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYB с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. GHYB is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, GHYB returned 6.90% vs 25.94% for GPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.

GHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYB и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.32%9.38%7.76%8.11%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between GHYB and GPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.64

The correlation between GHYB and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GHYB vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.56

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.53

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.38

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

17.02

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.79

-1.24

Просадки

Сравнение просадок GHYB и GPIX

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYBGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-17.50%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-7.71%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.18%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.48%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.53%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и GPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 1.08%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYBGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.21%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

7.90%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

10.17%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

13.79%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

13.79%

-5.51%

Сравнение комиссий GHYB и GPIX

GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и GPIX

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.80%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GHYB and GPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.21%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, GHYB dropped -21.48% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.94% vs 6.90% for GHYB. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.94% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 6.80% for GHYB.

GHYB is categorized as High Yield Bonds, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYB и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор