Сравнение GHYB с GIGL
GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while GIGL is a Corporate Bonds fund managed by Goldman Sachs. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for GIGL.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и GIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у GIGL с доходностью 0.46%.
GHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
GIGL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYB и GIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 1.32% | 4.20% |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 0.46% | 3.76% |
Correlation
The correlation between GHYB and GIGL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYB vs. GIGL — Ранг доходности на риск
GHYB
GIGL
Сравнение GHYB c GIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYB | GIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYB | GIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.09 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и GIGL
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки GIGL в -3.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и GIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYB | GIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -3.13% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.05% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.71% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и GIGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYB | GIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.16% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 4.16% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 4.16% | +4.12% |
Сравнение комиссий GHYB и GIGL
GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GIGL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и GIGL
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности GIGL в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.80% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.78% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHYB and GIGL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIGL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIGL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.
GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 3.78% for GIGL.
GHYB is categorized as High Yield Bonds, while GIGL is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.29% for GIGL.
Подберите оптимальное распределение для GHYB и GIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор