Сравнение GHYB с FTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).
GHYB и FTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GHYB и FTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYB и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 6.38% | 14.55% | -2.01% | 0.27% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.69% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -1.30% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью -0.69%.
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYB и FTSL
GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Доходность на риск
GHYB vs. FTSL — Ранг доходности на риск
GHYB
FTSL
Сравнение GHYB c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYB | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.56 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.05 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.06 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 7.37 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYB | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.46 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GHYB и FTSL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и FTSL
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FTSL в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и FTSL
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и FTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYB | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -22.67% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -2.33% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -6.96% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.13% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.77% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.65% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и FTSL
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYB | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.36% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.91% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 3.11% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 3.36% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 5.19% | +3.16% |