Сравнение GHY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GHY и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -3.73% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции GHY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.99% против 16.95% соответственно.
GHY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHY и SCHG
GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GHY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GHY
SCHG
Сравнение GHY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.76 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.24 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.09 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.71 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.76 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GHY и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и SCHG
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.79% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GHY и SCHG
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -34.59% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -16.41% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -34.59% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -34.59% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -12.51% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.22% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 4.84% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и SCHG
Текущая волатильность для PGIM Global High Yield Fund (GHY) составляет 5.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.77% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 12.54% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 22.45% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 22.31% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 21.51% | -6.22% |