Сравнение GHVIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -1.45% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%.
GHVIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и PRCPX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
GHVIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
GHVIX
PRCPX
Сравнение GHVIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.47 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 5.52 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.93 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.53 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 21.08 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.47 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.23 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и PRCPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и PRCPX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.77% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и PRCPX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -23.07% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.03% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -14.34% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.74% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.16% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.65% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и PRCPX
GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.10% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.52% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.11% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 4.79% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.45% | +3.48% |