PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHVIX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHVIX и PRCPX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHVIX
GMO High Yield Fund
-1.45%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, GHVIX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%.


GHVIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.06%
1 год
6.46%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.53%
10 лет*

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO High Yield Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий GHVIX и PRCPX

GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

GHVIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHVIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHVIXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.47

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

5.52

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.93

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

4.53

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

21.08

-11.86

GHVIX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHVIX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHVIX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHVIXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.47

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.23

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между GHVIX и PRCPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и PRCPX

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHVIX
GMO High Yield Fund
5.77%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и PRCPX

Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


GHVIXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-23.07%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.03%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-14.34%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.74%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.16%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.65%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и PRCPX

GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHVIXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.10%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.52%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

4.11%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

4.79%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

5.45%

+3.48%