Сравнение GHVIX с GQEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GQEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GQEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -7.00% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у GQEFX с доходностью -7.00%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GQEFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GQEFX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GQEFX в 0.47%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GQEFX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GQEFX
Сравнение GHVIX c GQEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GQEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.75 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.20 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.01 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 4.06 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GQEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.75 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GQEFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GQEFX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности GQEFX в 11.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% |
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.99% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GQEFX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GQEFX в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GQEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GQEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -30.42% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -12.74% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -24.22% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -10.30% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -4.20% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.17% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GQEFX
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GQEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 5.62% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 9.67% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 16.60% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 15.86% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 17.84% | -8.91% |