PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHVIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHVIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHVIX и GCCHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHVIX
GMO High Yield Fund		-0.70%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GHVIX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.71%
1 год
7.02%
3 года*
6.23%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO High Yield Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с SPYGHVIX с PEYGHVIX с PDIGHVIX с HYLDGHVIX с GMGEXGHVIX с GIOTX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GHVIX и GCCHX

GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
GHVIX
GMO High Yield Fund

Доходность на риск

GHVIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHVIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHVIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.55

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.20

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

4.57

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

16.21

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHVIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHVIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHVIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHVIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.55

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.05

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между GHVIX и GCCHX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и GCCHX

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.72%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и GCCHX

Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHVIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-54.32%

+33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-14.89%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-54.32%

+40.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-9.81%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-14.11%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

4.20%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и GCCHX

Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHVIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

9.28%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

17.44%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

27.93%

-23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

26.92%

-18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

25.23%

-16.30%